Центробанк оценил потери российских банков из-за повышения ключевой ставки и роста доходностей ОФЗ

За год, с ноября 2020-го до конца октября 2021-го, стоимость портфелей облигаций на балансе банков в среднем снизилась менее чем на 10%, однако ситуация сильно разнится по отдельным участникам рынка, пояснили в Центробанке.

Из расчетов ЦБ следует, что наименее устойчивы к переоценке долговых бумаг частные кредитные организации из числа системно значимых. Именно эта категория участников рынка имеет существенные объемы портфелей на балансе, которые в основном состоят из облигаций с фиксированным доходом. Поэтому и переоценка по ним максимальная из всех рассмотренных групп банков.

Тут речь идет о переоценке на уровне более 10%. К системно значимым на данный момент относятся частные Альфа-банк, Московский кредитный банк (МКБ), Совкомбанк, а также Тинькофф Банк.

В отчетности по МСФО по итогам первого полугодия текущего года говорится, что на балансе Альфа-банка были долговые ценные бумаги, которые оценили по справедливой стоимости, на 72,8 миллиарда рублей. С начала 2021-го торговый портфель сократился на 28,6%. Объем долговых финансовых инструментов в портфеле МКБ составлял 275,9 миллиарда рублей. С начала года он увеличился на 4,7%. Совкомбанк за полгода нарастил объем вложений в облигации на 15,6%, теперь они оцениваются в 180,2 миллиарда рублей. Инвестиции TCS Group (контролирующей Тинькофф Банк) в долговые ценные бумаги по состоянию на 30 июня оценивались по справедливой стоимости в 225,9 миллиарда рублей. С начала 2021-го они сократились на 3,6%.

В обзоре также отмечается, что за год стоимость портфеля облигаций крупнейших государственных банков снизилась чуть более чем на 4%. Остальные категории кредитных организаций столкнулись с отрицательной переоценкой долговых бумаг на уровне 7-9%.

Ранее российские банкиры раскритиковали закон, который запрещает при гашении кредита использовать социальные выплаты. Участники рынка хотят сохранить существующий порядок, но при этом ввести для заемщиков «период охлаждения», когда в течении 14 дней они могут потребовать возврат списанных средств.